Lễ Tạ ơn gắn liền với các lễ hội ngày mùa thường được tổ chức ở châu Âu từ xưa.

Trong truyền thống Anh, ngày tạ ơn và nghi lễ tôn giáo tạ ơn đặc biệt trở nên quan trọng trong quá trình Cải cách Kháng Cách tại Anh trong thời kỳ trị vì của vua Henry VIII.

Tại Bắc Mỹ, lễ hội này đầu tiên được tổ chức tại Newfoundland bởi Martin Frobisher và nhóm Thám hiểm Frobisher năm 1578, để mừng tạ ơn Chúa đã cho sống sót qua cuộc hành trình dài và nhiều bão tố từ Anh.[3] Một lễ hội khác được tổ chức vào ngày 4 tháng 12 năm 1619 khi 38 người khai hoang từ giáo khu Berkeley xuống thuyền tại Virginia và tạ ơn Thượng đế.[4][5]

Tuy nhiên trước đó, cũng có thông tin về một buổi tiệc Tạ ơn tổ chức bởi Francisco Vásquez de Coronado (cùng với nhóm người da đỏ Teya) ngày 23 tháng 5 năm 1541 tại Texas, để ăn mừng việc họ tìm ra lương thực. Một số người cho rằng đây là cuộc tổ chức Tạ ơn thật sự đầu tiên tại Bắc Mỹ. Một sự kiện tương tự xảy ra một phần tư thế kỷ sau, vào ngày 8 tháng 9 năm 1565 tại St. Augustine, Florida khi Pedro Menéndez de Avilés gặp đất liền; ông và những người trên thuyền đã tổ chức một buổi tiệc với người bản xứ.